Windows7のIE11でエクスポート（バックアップ）したものを、Windows10のIE11で問題なく取り込めました。Cookieもちゃんと反映されてました。
以下の操作はIE11の例です。
インポート/エクスポートのメニューなんですが、お気に入り（★）のアイコンからたどれます。滅多に使わないから分かりにくいところにあるのかもしれないけど、個人的には毎回迷子になっている気がします。
ここで、インポート（取り込み）かエクスポート（バックアップ）かを選びます。
・お気に入り（ブックマーク）
・フィード（購読、RSS）
・Cookie
Cookieまでバックアップできるのを最近知りました。
エクスポートする種類の数だけにたようなメニューが出てくるので上記のタイトルをよく見てください。
私は、１ファイルですべて出力されるものとおもってましたが、実際は種類別にそれそれファイルは別です。
インポートはこれとほぼ同じです。
参考：
・[FAQ番号:029487]Internet Explorer 8/9/10/11 ： 「フィード」と「Cookie」のバックアップと復元方法｜FAQ Search｜エプソンダイレクト
スポンサーリンク
